Создание торговой системы. Семь последовательных шагов

Создание торговой системы. Семь последовательных шагов

Эта статья поможет сделать необходимые шаги по разработке эффективной торговой системы. 

Основная цель торговой системы  заключается в предварительном планировании сделок. Практикующие трейдеры признаются, что одна из худших привычек при работе на финансовых  рынках — это импульсивная торговля без каких-либо четких критериев.
Торговая система — это набор правил, согласно которым трейдер осуществляет торговлю. Создавая торговую систему, необходимо четко осознавать цели, и исходя из целей, предъявлять критерии.
 
Итак, поставим перед торговой системой две цели: 
1. Торговая система должна определять возникновение тренда как можно раньше.
2. Торговая система должна оберегать от ложных сигналов.
 
Эти две цели, на первый взгляд, противоречат одна другой. Так как если система, направлена лишь на выявление тренда в самом начале, то, скорее всего, часто будут ложные входы.
С другой стороны, если система направлена лишь на предостережение от ложных сигналов, то вход в рынок будет с запозданием, хорошие точки для входа будут пропущены.
Обобщаем, и получается, что задача торговой системы, найти золотую середину и уравновесить эти две цели. Система должна давать сигнал на вход в рынок по тренду, при этом отсеивать ложные сигналы.
Для создания торговой системы сделаем семь последовательных шагов.
 
Шаг 1.Таймфрейм.
Первое, с чем нужно определиться, какой тип торговли вам более подходит исходя из вашей торговой индивидуальности. Какова ваша торговая индивидуальность? Вам больше подходит торговля внутри дня или долгосрочная торговля? Вам нравится анализировать графики каждый день, каждую неделю, каждый месяц? Как долго вы намерены держать позицию открытой? Ответы на эти вопросы помогут определиться с выбором таймфрейма для торговли. Даже если вы будете использовать вспомогательные таймфреймы, этот будет основным для поиска торгового сигнала.
 
Шаг 2.Индикаторы, выявляющие тренд.
Так как одной из целей является определение направления тренда настолько рано, насколько это возможно, то нам нужны индикаторы, которые работают в этом направлении. Конечно, существует множество путей определения тренда. Это может быть  как фундаментальный, так и   технический анализ: линии тренда, фигуры (графический метод), либо компьютерные индикаторы, (компьютерный метод).
Скользящие средние — один из наиболее популярных индикаторов, которые используются трейдерами для выявления тренда. Используются две скользящие средние (медленная и быстрая) момент, когда быстрая скользящая пересекает (выше или ниже) медленную. Это основа того, что называется системой «пересечения скользящих средних».
 
Шаг 3. Индикаторы, подтверждающие тренд.
Вторая цель системы говорит о том, что нужно иметь возможность избежать ложных сигналов, имея в виду, что нам не нужны ложные тренды. Способ, который позволяет достичь этой цели, состоит в том, чтобы иметь индикаторы, которые подтверждают тренд, выявленный нами ранее.
Для подтверждения тренда, можно остановиться на индикаторах MACD, Cтохастик, RSI. По мере знакомства с разными индикаторами, трейдер определяет, какие предпочтительнее именно для него и дают наиболее четкие и однозначные для понимания сигналы.
 
Шаг 4.Определение рисков.
Разрабатывая торговую систему, очень важно определить, сколько можно отвести под потери для каждой сделки. Немногим людям нравится говорить о потерях, но на самом деле, хороший трейдер думает о том, сколько он может потерять до того, как подумать, сколько он может выиграть.
Размер стоп лосса будет разниться в зависимости от позиции. Необходимо  решить какое пространство необходимо позиции, чтобы она не закрылась по стопу слишком рано, однако в то же время, ограничить риски. 
 
Шаг 5. Определить точку входа и выхода.
Способы входа в сделку: 
Некоторые трейдеры входят в рынок как только все индикаторы дают четкий сигнал, даже если свеча еще не закрыта. Другие — ожидают закрытия свечи.
Способы выхода из сделки:
1. Можно использовать трейлинг-стоп, 
2. Другой способ выхода из позиции — установить цель и закрывать позицию, когда цена достигнет уровня цели (вручную, или при помощи ордера Take Profit). Способ вычисления цели (профита) зависит от трейдера. Некоторые, выбирают уровни поддержки и сопротивления в качестве своих целей. Другие просто устанавливают одно и то же число пунктов для каждого трейдера. 
3. Еще один способ выхода — наблюдение за рынком. И после возникновения определенных сигналов выходить. Например, можно взять за правило, что если Ваши индикаторы дают сигнал разворота, то позицию нужно закрыть. 
 
Шаг 6. Запишите правила своей системы и следуйте им.
Это самая важная часть в создании торговой системы. Необходимо записать правила своей торговой системы и всегда следовать им. Дисциплина — это один из самых важных аспектов для торговли. Ни одна система не будет работать, если нарушать правила ее использования, поэтому будьте дисциплинированы. 
 
Шаг 7. Протестировать систему.
Прежде чем переходить к торговле на реальном счете, система должна пройти тест драйв. Это может быть специальная программа для тестирования, встроенный тестер стратегий, либо, клавиша F12 для передвижения по графику шагом в одну свечу. Необходимо записывать результат каждой сделки (прибыль, потери, среднюю прибыль и средние потери).
Если вы довольны результатами, то можно переходить к следующему этапу: торговле на демо счете. Если система дает плюсовой результат, можно приступать к торговле на реальном счете. На этом этапе вы должны чувствовать себя очень 
уверенно, входить и выходить с рынка без колебаний.
 

Источник: http://fxline.by/

Сайт
Система Orphus