Корреляция валютных пар на рынке Форекс и использование её в торговле

Корреляция валютных пар на рынке Форекс и использование её в торговле

Частные трейдеры, работающие на любых площадках (валюта, акции, сырьё и др.) всегда замечают некоторую связь между различными торговыми инструментами, которые они используют. Более того, взаимосвязь прослеживается даже между самими рынками, и именно поэтому трейдеры на Форекс должны иметь хоть небольшое представление о рынке ценных бумаг, а также товарном рынке, в первую очередь нефти и золота. Изменение динамики, а также направленности движения на одном рынке и на одном инструменте зачастую влекут схожие по масштабу изменения и на другом. Эти общие движения и называют корреляцией, и в данной статье будет освещена тема корреляции валютных пар на межбанковском рынке Forex.

Для того чтобы оценить степень взаимной связи различных инструментов, применяют такой показатель как коэффициент корреляции. Условно этот коэффициент может варьироваться в диапазоне от -1 до +1:

•    Показатель +1 означает, что две валютные пары имеют 100% корреляцию и синхронно двигаются в одном и том же направлении на одинаковое расстояние;
•    Показатель 0 означает, что взаимоотношения между парами отсутствуют, движения в разные стороны на разное расстояние;
•    Показатель -1 означает обратную корреляцию – движение одной валютной пары на какое-либо расстояние дублируется другой парой, но в обратном направлении.

Первый и последний показатели идеальны, и поэтому невозможны, единственный вариант 100% прямой корреляции – между валютами со связанными курсами (например, литовский лит и евро – по отношению к доллару). В то же время, корреляция 0,8 и даже 0,9 встречается, например – между парами EUR/USD и GBP/USD, либо обратная корреляция -0,98 между EUR/USD и USD/CHF.

Использование корреляции в процессе трейдинга может происходить в нескольких направлениях. Первый вариант – во избежание входа в уравновешивающие торговые позиции. К примеру, трейдер решил открыть торговый счёт Форекс и поторговать на парах EUR/USD и USD/CHF. Поскольку они практически всё время движутся в диаметрально противоположных направлениях, открытие длинных позиций по двум парам (покупка) означает отсутствие позиции (так как плюс по одной паре практически нивелируется минусом по другой паре). В то же время, открытие покупки по одной паре и продажи по другой (и наоборот) говорит о фактически двойной позиции, но по разным парам.

Второй вариант использования корреляции (самый необходимый) – подстраховка перед входом в рынок. К примеру, если решив купить EUR/USD, трейдеру желательно найти подтверждающий сигнал на коррелирующей паре (в случае с USD/CHF – она должна падать). Если он увидит по USD/CHF какой-нибудь сигнал на покупку (например, фигуру флаг/вымпел или свечную формацию), то лучше воздержаться от игры против американского доллара.

Конечно, далеко не ко всем валютным парам можно подобрать коррелирующие инструменты, однако активы с корреляцией 0,6-0,7 имеются в большинстве случаев. Проходя обучение биржевой торговле, трейдер может составить свой список инструментов, а также коррелирующих пар и использовать эти знания в качестве одного из инструментов торговой системы.

Источник: Форекслайн

Сайт
Система Orphus