Построение торговой системы: как выработать алгоритм открытия позиций?

Построение торговой системы: как выработать алгоритм открытия позиций?

Любой начинающий трейдер на рынке Forex сталкивается с необходимостью создания собственной торговой системы. Именно в наличии чёткого набора сигналов к открытию и закрытию позиций и кроется секрет успешной, а главное – стабильно положительной работы на любом финансовом рынке. И самой большой сложностью, как правило, является не непосредственный поиск инструментов и сигналов, ведь их в техническом анализе сотни, а именно соединение нескольких разнородных сигналов в единую систему, которая давала бы чёткие рекомендации по входу в рынок. Естественно, единого алгоритма построения торговой стратегии не существует, однако некоторые варианты являются наиболее распространёнными. Именно о них и пойдёт речь в данной статье.

Первый, и возможно, самый простой вариант торговой системы – ранжирование сигналов на основные, дополнительные и второстепенные (сопутствующие). Подобная система, возможно, есть у большинства трейдеров, даже начинающих, однако они не догадываются оформить её должным образом. Суть её состоит в том, что у любого торговца всегда присутствует основной сигнал, с помощью которого он принимает решение о входе в рынок. Таким сигналом может служить:

  • отбой от линии тренда/поддержки/сопротивления (то есть, самые простые понятия теханализа);
  • наличие графической фигуры или свечной модели;
  • формирование импульсной или коррекционной волны Эллиота и др.

Если основного сигнала нет, то об открытии сделки не идёт даже и речи. В случае же наличия одного из вышеперечисленных покозателей (или других, которыми пользуется трейдер на Форекс), нужно переходить к поиску дополнительного сигнала. Спектр таковых очень широк: это и индикаторы с осцилляторами, и объёмы, и фундаментальные факторы, и просто удачные модели на графиках меньшего таймфрейма. При наличии основного и дополнительного сигнала, в принципе, позицию уже можно открывать, но для подстраховки желательно обратить внимание на вспомогательные факторы. В качестве таковых выступает общее направление тренда (желательно всё же торговать в соответствии с тенденцией), новостной фон, наличие схожей динамики на коррелирующих валютных парах. Сделка, открытая при наличии всех трёх факторов имеет высокую вероятность успеха, при наличии двух сигналов – считается потенциально успешной, при наличии лишь одного – имеет средние шансы на положительный исход.

Второй хороший вариант создания торговой стратегии – ранжировать имеющиеся в арсенале трейдера сигналы по баллам либо непосредственно процентам, из которых позже будет складываться успех торговли. Трейдер изучает сигналы вначале проходя обучение торговле на Форекс, а затем во время тренировки на демо-счёте. Оформить сигналы можно либо таблицей, либо списком, который будет иметь примерно следующий вид:

  •  Основной сигнал –30-40%;
  • Дополнительный сигнал – 10-20%;
  •  Сопутствующие факторы – до 20%;
  • Форс-мажорные обстоятельства – до 20%.

Последний пункт нужен для того, чтобы вероятность положительного исхода позиции никогда не достигла 100%, так как это невозможно – всегда присутствует вероятность непредвиденного обстоятельства либо операции со стороны крупного игрока, которые сведут на нет весь успех торговли. Пользуясь списком сигналов, трейдер определяет потенциальный успех сделки: например, основной сигнал даёт ему 40% вероятности, дополнительный 15%, сопутствующие факторы – ещё 10%. В итоге получается 65% - при такой цифре как минимум 6 сделок из 10 должны быть прибыльными, что вкупе с правильным выставлением ордеров StopLossи TakeProfit гарантирует рост капитала трейдера.

Источник: FXline

Сайт
Система Orphus