Обзор рынка облигаций за период 01.03 – 06.03.2020
Обзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС. Основными параметрами анализа выступают: объем, в денежном выражении, и количество сделок по приобретению* облигаций в ходе биржевых торгов на БВФБ.
За период 01.03 – 06.03.2020 на биржевом рынке БВФБ было заключено 205 сделок c облигациями, из них:
- 128 с государственными облигациями (63% от общего количества);
- 3 с облигациями Национального банка РБ (1%);
- 26 с облигациями остальных банков РБ (13%);
- 48 с корпоративными облигациями (23%).
ТОП 3 государственных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Кол-во сделок | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
ВГДО 266 | 1000 | USD | 3.9 | 11.02.2028 | 66 | 3.89 | ЮФЛ |
ВГДО 171 | 100 | USD | 3.9 | 20.09.2030 | 29 | 7.78 | ЮЛ |
ВГДО 265 | 1000 | USD | 3.7 | 12.01.2027 | 16 | 4.36 | ЮФЛ |
ТОП 3 корпоративных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период (без банков)
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Кол-во сделок | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
Белорусская железная дорога Оп12 | 1000 | USD | 4.7 | 16.06.2022 | 8 | 4.66 | ФЛ |
ЗАО "Евроопт" Оп6 | 500 | USD | 6.2 | 12.01.2024 | 7 | 6.13 | ЮФЛ |
ЧП"ТД "Форсаж Инструмент Бел" Оп1 | 1000 | USD | 7 | 20.01.2022 | 7 | 9 | ЮФЛ |
ТОП 3 банковских облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Кол-во сделок | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
АСБ Лизинг ООО Оп114 | 100 | BYN | 7.75 | 31.12.2024 | 5 | 7.75 | ЮЛ |
БПС-Сбербанк ОАО Оп101 | 1000 | BYN | 01.10.2026 | 3 | 0 | ЮФЛ | |
Идея Банк ЗАО Оп8 | 1000 | BYN | 23.08.2021 | 3 | 0 | ЮЛ |
ТОП 3 государственных бумаг по количеству сделок в рассматриваемом периоде возглавляют долларовые ВГДО 266. На второй и третьей позициях рейтинга расположились ВГДО 171 и ВГДО 265 соответственно. Валютная структура рейтинга представлена только долларом США.
ТОП 3 корпоративных бумаг по количеству сделок возглавили облигации Белорусской железной дороги. На второй и третьей позиции расположились бумаги ЗАО "Евроопт" и ЧП"ТД "Форсаж Инструмент Бел" соответственно.Все бумаги этого рейтинга номинированы в долларах США.
В денежном выражении общий объем сделок составил 153.46 млн.рублей, из них :
- 109.54 млн.рублей по сделкам с государственными облигациями (71% от объема);
- 2.58 млн.рублей с облигациями Национального банка РБ (2%);
- 39.17 млн.рублей с облигациями остальных банков РБ (26%);
- 2.17 млн.рублей с корпоративными облигациями (1%).
ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Объем сделок, млн.руб | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
ВГДО 266 | 1000 | USD | 3.9 | 11.02.2028 | 64.24 | 3.89 | ЮФЛ |
ВГДО 265 | 1000 | USD | 3.7 | 12.01.2027 | 19.11 | 4.36 | ЮФЛ |
ВГДО 230 | 1000 | USD | 0 | 04.05.2023 | 13.55 | 1.15 | ЮФЛ |
ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Объем сделок, млн.руб | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
НП-СЕРВИС ОДО Оп46 | 1000 | BYN | 15 | 20.08.2029 | 0.57 | 14.89 | ЮФЛ |
ЧП "ТД "Форсаж Инструмент Бел" Оп2 | 1000 | USD | 7 | 14.07.2022 | 0.51 | 6.92 | ЮФЛ |
Белорусская железная дорога Оп12 | 1000 | USD | 4.7 | 16.06.2022 | 0.32 | 4.66 | ФЛ |
ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Объем сделок, млн.руб | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
АСБ Лизинг ООО Оп114 | 100 | BYN | 7.75 | 31.12.2024 | 5 | 7.75 | ЮЛ |
БПС-Сбербанк ОАО Оп101 | 1000 | BYN | 01.10.2026 | 3 | 0 | ЮФЛ | |
Идея Банк ЗАО Оп8 | 1000 | BYN | 23.08.2021 | 3 | 0 | ЮЛ |
Наибольшая активность в рассматриваемом периоде наблюдалась в государственном сегменте, на который пришлось2/3 количества сделок и столько же общего объема в денежном выражении.
ТОП 3 государственных облигаций по объему сделок возглавляют долларовые ВГДО 266. На второй и третьей позиции расположились ВГДО 265 и ВГДО 230, номинированные также в долларах США.
ТОП 3 корпоративных бумаг по объему сделок возглавили облигации НП-СЕРВИС ОДО, номиналом в белорусских рублях. В то время, как валютная структура рейтинга представлена бумагами номиналом преимущественно в долларах США.
ТОП 3 банковских облигаций по объему сделок на этот раз возглавили облигации АСБ Лизинг ООО. Валютная структура рейтинга традиционно представлена белорусским рублем.