Подходов к созданию торговых систем существует бесконечное множество: индикаторные, без индикаторов, на свечных паттернах, с объемами и без, с привязкой ко времени суток и без и т.д.
Рассмотрим, однако, такие составляющие торговых систем, которые дают им преимущество вне зависимости от того, как генерируется сигнал к покупке и продаже. Эти принципы проверены на огромном количестве систем и на множестве тестов и оптимизаций и везде проявляют себя одинаково.
Принцип 1. Соотношение стоп-лосс / тейк-профит
Любая система начинает работать лучше, если ее средний убыток в несколько раз меньше средней прибыли.
Подход, при котором трейдер выставляет очень короткий тейк-профит, но огромный стоп-лосс, может работать короткое время. Он называется "собирать монетки перед бронепоездом". Несколько монеток можно успеть собрать, но, рано или поздно, такой трейдер попадет под бронепоезд в виде крупного убытка, который забирает все собранные монетки и даже больше.
Поэтому действовать рекомендуется диаметрально противоположно. Это психологически сложно и интуитивно непонятно (ведь многие начинающие трейдеры планируют брать по 5-10 пунктов в день, больше им не нужно), но это работает во многих торговых системах.
Рис. 1. Соотношение стоп-лосса и тейк-профита 1 к 4.
Эта система смогла выжить только благодаря тому, что одна прибыльная сделка перекрывает 4 убыточные. Серии из убытков могут длиться, конечно, больше 4-х сделок, но это же относится и к прибыльным, рано или поздно они приходят.
Принцип 2. Давать прибыльной сделке больше времени
Этот принцип вытекает из предыдущего. По определению, сделка с крупным тейк-профитом будет работать дольше. Этот же принцип вытекает из популярной поговорки "режь убытки, давай прибыли расти".
Та же система, кривая доходности которой изображена на рис. 1, как видно, смогла дать результат только благодаря тому, что средняя положительная сделка работала в 3 раза больше по времени, чем средняя отрицательная. Хотя по объему прибыльная в 4 раза больше, не в 3.
Принцип 3. Больше таймфрейм
Данный принцип вытекает из двух предыдущих и также обусловливает среднее время, которое будет работать сделка. За 5 минут можно сделать 100 пунктов, но только такую сделку нужно либо очень долго ждать, что мало вероятно, либо перед ней успеть закрыть сотни и тысячи убыточных, что наиболее вероятно.
Ошибкой многих начинающих трейдеров является работа на минутных таймфреймах. Они таят множество опасностей:
- Быстрое обновление информации
- Быстрая утомляемость трейдера от информационной перегрузки
- Обилие рыночного шума и неинформативных ценовых движений
- Увеличение частоты сделок приводит к большей вероятности убытков из-за усталости трейдера
- Из-за давления (информация, убытки) трейдер с большей вероятностью быстрее потеряет самообладание
- И др.
Поэтому подходить к рынку и систематически на нем работать рекомендуется хотя бы с 4-часового.
Принцип 4. Невысокий процент риска
Объем сделки напрямую влияет на результативность торговой системы. Если система плоха, то высокий объем сделки быстрее приведет ее к плачевному финалу. Если система хороша, то даже в ней бывают просадки. А с крупным объемом сделки вход в просадку может означать погибель.
Поэтому даже при наличии торговой системы с положительным математическим ожиданием категорически не рекомендуется превышать риски и отдавать на одну убыточную сделку более 1% от всего капитала.
Увеличение объема пропорционально увеличит прибыли, но точно так же пропорционально усилит просадку. Просадка – неизбежность для любой, даже самой хорошей, торговой системы.
Взгляните на кривую доходности выше и умножьте ее рост и падение на столько, на сколько хотелось бы увеличить объем сделки.
Заключение
Систематическое внедрение перечисленных принципов поможет трейдеру, как минимум, вывести результативность плохой системы в ноль, а как максимум – разительно улучшить результативность изначально неплохой торговой системы.