Среди множества классических индикаторов, которые используются на финансовых рынках, одним из наиболее проверенных и надёжных является МАСD – «Схождение Расхождение Скользящих Средних». Трейдеры используют данный индикатор как на рынке Forex, так и на фондовом рынке, рынке драгметаллов и др. Несмотря на то, что MACD относится к осцилляторам, в его задачи входит как раз определение силы текущего тренда и вероятности его завершения. На боковой тенденции MACD неэффективен.
Существует два варианта индикатора – линейный MACD и гистограмма, из них чаще всего используется первый вариант, который относится к основным индикаторам терминала MetaTrader и изначально находится в разделе «осцилляторы». MACD представляет собой гистограмму, показывающую расстояние между двумя скользящими средними, которые могли бы находиться на графике (сами средние на график не наносятся за ненадобностью). В центре гистограммы находится отметка «0», и если гистограмма находится выше неё – значит, быстрая EMA находится выше медленной и тренд восходящий, если же ниже – быстрая EMA находится под медленной и тренд нисходящий. Красная линия на гистограмме – это среднее значение собственно гистограммы MACD за последних несколько таймфреймов (в данном случае 9).
Один из простых вариантов использования гистограммы MACD – для подтверждения текущего тренда и определения его силы. Если гистограмма находится выше «0» - тренд восходящий, ели ниже – нисходящий. Помимо этого, индикатор позволяет выявлять локальные экстремумы (максимумы и минимумы), которые сигнализируют о надвигающейся коррекции тренда либо его развороте. Некоторые трейдеры также используют «впадины» на индикаторе, а также пересечение гистограммы с нулевой линией для добавления новых позиций к уже существующим в рамках тренда. Однако данные сигналы довольно слабые и их нужно тщательно отрабатывать, используя демо счёт Форекс. На трендовом движении входы действительно могут быть удачными, но на боковом – возможны бесполезные сделки, которые будут закрываться с убытком.
Основной сигнал, которые даёт осциллятор MACD – это дивергенция (расхождение между ценой и индикатором). Во многих случаях благодаря дивергенции можно очень вовремя распознать сильную коррекцию либо завершение текущего тренда и успеть закрыть сделку (либо открыть новую) вблизи пика или дна рынка.
Дивергенция бывает двух типов – медвежьей и бычьей, на рисунке выше представлены оба варианта. Медвежья дивергенция возникает в том случае, когда график цены показывает новые максимумы (желательно использовать линейный график, чтобы видеть цены закрытия), а осциллятор начинает снижаться. В данном случае мы имели дело с тройной дивергенцией (три экстремума). Если трейдер был открыт на покупку – то уже на втором пике графика цены, после того, как MACD не смог сформировать рост следовало закрывать сделку (идеально конечно, ещё выше, однако цена могла начать падение без формирования третьего максимума). Сигнал же на продажу возникает тогда, когда цена пробивает минимум между вторым и третьим максимумами (либо опять же – между первым и вторым, однако пробоя не было). Бычья дивергенция возникает, если график цены стремится вниз, а MACD показывает растущие минимумы. Имеющуюся продажу следовало бы закрывать после пробоя сопротивления между минимумами (открывать покупку, в принципе, стоило бы там же).
В большинстве случаев дивергенция используется не в качестве основного сигнала, а в качестве дополнительного, поскольку MACD, как и любой другой индикатор, во-первых, является запаздывающим, а во-вторых, может давать ложные сигналы на бестрендовом рынке. Записавшись на углубленное обучение Форекс, трейдер сможет узнать больше о интерпретации индикатора MACD, приблизительной оценке ценности его сигналов и правилах открытия сделок. При правильном использовании этот классический инструмент технического анализа может стать хорошим дополнением к уже существующим системам прогнозирования цен на валютном рынке.