Любой индикатор - это математическая формула, куда подставляются те или иные исторические цены. Следовательно, цена ведет индикатор за собой.
Возможна ли обратная ситуация, при которой индикатор опережает цену? Трейдеры задаются целью найти опережающие индикаторы, которые делали бы разворот раньше, чем его сделает цена.
Какие индикаторы опережают цену, и насколько надежен сигнал
К опережающим индикаторам относят осцилляторы, например:
- Stochastic и его клон Williams' %R;
- ROC - Rate of Change;
- Momentum;
- RSI;
- В качестве отдельного опережающего сигнала выделяют дивергенцию, например, на MACD.
Однако, несмотря на многообещающее слово «опережающий», необходимо выяснить качество сигналов таких индикаторов – действительно ли они опережают цену и насколько им можно доверять.
Возьмем привычный Stochastic.
На изображении отличные ситуации, когда разворот стохастика предсказывал разворот цены. Сделка по такому сигналу оказывается положительной.
Но чаще всего встречаются обратные ситуации:
Во времена трендов индикатор находится максимально близко к своей экстремальной зоне - перекупленности или перепроданности. Формально по индикатору это сигнал к развороту, однако после него разворота долго может и не быть.
Такие противоречивые показания характерны не только для стохастика, но и других осцилляторов.
Заключение
Таким образом, трендовые рынки, способные сгенерировать больше прибыли, чем флэтовые, обнаруживают слабость осцилляторов и доказывают, что не может существовать опережающего индикатора.
Осциллятор призван предупредить трейдера об окончании тренда. И здесь появляется противоречие: тренды на рынках длятся довольно долго, а осциллятор начинает сигналить о его развороте уже после небольшого движения цены.
Эта особенность - поступление сигнала после небольшого движения цены - обусловливает успешное применение осцилляторов на флэтовых рынках и убыточное на трендовых.
Как только цена проходит некоторое расстояние, осциллятор может достичь противоположной экстремальной точки – все из-за метода вычисления индикатора. Так, тренд может только начинаться, а индикатор уже сигналит о его возможном развороте.
Чтобы более полно разобраться в устройстве индикаторов, смотрите вебинары «Популярные индикаторы Forex. Полное описание устройства и их сигналов», а также "Перекупленность и перепроданность. Определение состояния рынка".