На Уолл-стрит в начале месяца была зафиксирована любопытная сделка: 9 апреля кто-то заработал состояние, позволяющее безбедно прожить всю оставшуюся жизнь, какой бы длинной она не была. Таинственный трейдер заработал на Нью-Йорской бирже $70 млн всего за час.
Самая подозрительная сделка века?
Операцию, которую провернул неизвестный трейдер называют самой подозрительной сделкой столетия. Как пишет Data and Politics, все произошло незадолго до того, как президент США Дональд Трамп объявил о 90-дневной отсрочке введения пошлин.
Схема была предельно простой: какой-то трейдер 9 апреля вложил $2,5 млн в опционы, с истечением в тот же день, привязанные к SPY – биржевому фонду (ETF), который отслеживает индекс компаний США S&P 500.
В 13:01 по восточноевропейскому времени он купил 30 тысяч контрактов по цене $509, когда SPY торговался ниже $500. А в 13:30 пост Трампа о приостановке санкций в отношении десятков стран взорвал рынок: котировки взлетели, и опционы подскочили в цене с $0,85 до $25+, принеся трейдеру свыше $70 млн, которые он оперативно вывел, – доходность 2700% за час.
Считаем затраты трейдера:
Страйк по опциону у трейдера был на уровне $509. Т.е., если бы цена SPY не выросла выше $509, то трейдер бы остался с убытком в $2,55 млн.
Считаем прибыль трейдера (без учета комиссий):
30 000 × ($24,94–$0,85) × 100 = $72,27 млн.
Кто еще мог заработать?
СМИ называют это одной из самых прибыльных и подозрительных сделок в истории Уолл-стрит.
«Счастливчик» оказался не единственным, кто 9 апреля заработал огромные деньги на бирже. Похожие сделки произошли не только с опционами, и их время было выбрано идеально. В 13:01 объем торговли акциями SPY резко вырос. За минуту было куплено почти 2,75 млн акций. Если их покупатели продали контракты по цене закрытия $533,94, то заработали более $100 млн за шестьдесят секунд.
Мало того: за следующие 15 минут трейдеры потенциально могли продать более 41 млн акций и получить более $1,5 млрд потенциальной прибыли.
По мнению некоторых биржевых аналитиков, эти удачливые игроки использовали инсайдерскую информацию. К такому выводу они пришли, сопоставив ситуацию с крахом 2008 года, когда ставки падали, а рынки штормило. Тогда объем торгов SPY оставался неизменным, а цена не менялась, пока не появились официальные объявления.
Мнение эксперта
Прокомментировать такую огромную прибыль от сделки и удачливость трейдера, заработавшего за час 70 миллионов долларов, Myfin.by попросил инвестиционного банкира, сертифицированного финансового аналитика, член CFA Institute Александра Шкута.
– Ничего удивительного в этой сделке нет, потому что опционы SPY – это очень популярный инструмент, имеющий гигантский объем торгов. 9 апреля была огромная волатильность на рынке, – такие колебания наблюдались только в 2008 году, а также во время ковида. Сделка может быть удачей игрока, или инсайдерской торговлей. К тому же надо учитывать, что прибыль одного участника равняется убытку другого, – пояснил инвестбанкир.
Что до законности этой сделки (как и некоторых других, удивительным образом случившихся в 13:01 и чуть позже) то с этой стороной, по словам эксперта, будут разбираться.
– В США инсайдерская торговля преследуется достаточно жестко и предусматривает уголовную ответственность. Сейчас ходят слухи, что приближенные к Трампу и его администрации люди могут заниматься, в том или ином виде, инсайдерской торговлей. В будущем мы наверняка услышим о расследовании обстоятельств этой и подобных сделок, – объяснил Александр Шкут.
К каким выводам придет Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), председателя которой (и ее членов) назначает президент США, пока неясно. Дональд Трам тем временем заявил, что не следует беспокоиться о взлетах и обвалах котировок – ведь его друзья «заработали большие деньги на бирже».