В сентябре 2002 г. он стал инициатором объединения лидеров различных организаций предпринимателей Республики Беларусь в Объединенный совет предпринимателей. Анатолий Шумченко — организатор проведения многих массовых акций протеста предпринимателей, инициатор проведения переговоров и встреч предпринимателей с президентом РБ, депутатами Национального собрания РБ, членами Правительства Республики Беларусь, а также с представителями других государственных органов.