За период 22.10 – 28.10.2018 на биржевом рынке БВФБ было заключено 196 сделок по продаже облигаций, из них:
- 54 с государственными облигациями (27.5% от общего количества);
- 6 с облигациями Национального банка РБ (3.1%);
- 30 с облигациями остальных банков РБ (15.3%);
- 106 с корпоративными облигациями (54.1%).
ТОП 3 государственных облигаций, по количеству сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта номинала | ставка купона % | Дата погашения | Кол-во сделок | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % |
---|---|---|---|---|---|---|
ВГДО 251 | 1000 | EUR | 3.7 | 14.11.2024 | 34 | 3.66 |
ВГДО 239 | 1000 | USD | 5.5 | 24.06.2020 | 5 | 4.37 |
ВГДО 252 | 1000 | USD | 4.2 | 22.08.2024 | 5 | 4.17 |
ТОП 3 корпоративных облигаций, по количеству сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта номинала | ставка купона % | Дата погашения | Кол-во сделок | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % |
Чистый берег ЗАО Оп2 | 1000 | USD | 7 | 13.10.2028 | 64 | 6.99 |
Белинвестбанк ОАО Оп63 | 10 | BYN | 10.5 | 15.10.2021 | 16 | 11.46 |
ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" Оп24 | 1000 | USD | 7.5 | 30.09.2038 | 11 | 7.46 |
В денежном выражении общий объем сделок составил 58.67 млн.рублей в эквиваленте, из них:
- 14.11 млн.рублей (24.1%) по сделкам с государственными облигациями;
- 8.17 млн.рублей (13.9%) с облигациями Национального банка РБ;
- 29.51 млн.рублей (50.3%) с облигациями остальных банков РБ;
- 6.88 млн.рублей (11.7%) с корпоративными облигациями.
ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта номинала | ставка купона % | Дата погашения | Объем сделок, млн.руб | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % |
---|---|---|---|---|---|---|
ВГДО 251 | 1000 | EUR | 3.7 | 14.11.2024 | 6.31 | 3.66 |
ВГДО 253 | 1000 | USD | 5.5 | 06.05.2026 | 2.62 | 6.38 |
ВГДО 239 | 1000 | USD | 5.5 | 24.06.2020 | 2.21 | 4.37 |
ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта номинала | ставка купона % | Дата погашения | Объем сделок, млн.руб | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % |
---|---|---|---|---|---|---|
АСБ Лизинг ООО Оп88 | 100 | BYN | 8 | 20.08.2019 | 3.79 | 7.95 |
Чистый берег ЗАО Оп2 | 1000 | USD | 7 | 13.10.2028 | 1.24 | 6.99 |
ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" Оп24 | 1000 | USD | 7.5 | 30.09.2038 | 0.50 | 7.46 |
ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта номинала | ставка купона % | Дата погашения | Объем сделок, млн.руб | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % |
---|---|---|---|---|---|---|
Белинвестбанк ОАО Оп63 | 10 | BYN | 10.5 | 15.10.2021 | 7.59 | 11.46 |
Белинвестбанк ОАО Оп65 | 10 | BYN | 10 | 02.12.2021 | 6.07 | 9.87 |
Белгазпромбанк ОАО О40 | 10000 | BYN | 19.11.2018 | 6.02 | 9.63 |
За рассматриваемый период общее количество заключенных сделок возросло на 23% относительно средних значений первых недель октября. Основной количественный прирост произошел за счет сделок с государственными облигациями. Их количество относительно средних недельных значений выросло в 2 раза, что соответственно увеличило их долю в общем обороте с 16% до 27,5%.
Такой рост вызван чередой размещения новых выпусков валютных облигаций в рассматриваемом периоде, и сопутствующей продажей части старых выпусков.
В то же время количество операций с корпоративными облигациями, относительно средних недельных значений, практически не изменилось, их доля снизилась на 7%, что в целом говорит о сохранении деловой активности на прежнем уровне.
В ТОП 3 государственных облигаций по количеству сделок можно выделить сохраняющуюся с сентября высокую активность в отношении облигаций ВГДО 252. Также, стоит отметить и изменение структуры этого рейтинга: наиболее популярными стали государственные облигации, номинированные в иностранной валюте.
В ТОП 3 корпоративных бумаг по количеству сделок произошло лишь одно изменение: вместо облигаций Конте Спа СООО в рейтинг вошли облигации ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» с более высокой ставкой купона. Валютная структура этого рейтинга осталась прежней.
В денежном выражении объем торгов сократился более чем в 2 раза, относительно средних недельных значений начала октября. Такое существенное падение – результат снижения объема сделок в денежном выражении по государственным бумагам более чем в 5 раз, относительно средних значений начала октября.
Частично, это можно объяснить занятием выжидательной позиции в сегменте государственных облигаций большинством участников рынка в надежде на повышение процентных ставок по новым заимствованиям, что в итоге и произошло. Также, этим частично объясняется и падение объемов сделок с банковским облигациями на 25%, доходности которых находятся на уровнях близких к государственным бумагам.
Одновременно с этим объем сделок по облигациям НБРБ вырос в 6 раз, но в денежном выражении этого оказалось мало для того, чтобы уравновесить падение в секторе государственных бумаг.
Что касается корпоративных облигаций, недельный объем сделок по ним не изменился, чему вероятнее всего поспособствовали более высокие показатели доходностей в данном сегменте.
Состав ТОП 3 государственных облигаций по объему сделок в сравнении с первой половиной октября полностью сменился и состоит теперь из относительно новых валютных облигаций.
Неизменной остается лишь валютная структура ТОП 3 банковских облигаций по объему сделок, к слову, она не меняется уже третий месяц подряд.
В ТОП 3 корпоративных бумаг по объему сделок, также как и в рейтинге по количеству сделок в корпоративном сегменте, произошло лишь одно изменение: теперь в него входят валютные облигации ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ», которые потеснили бумаги НП-СЕРВИС ОДО, номинированные в белорусских рублях.
Наиболее важным событием прошедшей недели стал рост доходности государственных валютных облигаций до уровня в 5.5% годовых, что и послужило драйвером практически всех произошедших изменений.
Информация о ходе размещения корпоративных облигаций на БВФБ
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | Объём выпуска, шт | Дата погашения | реализовано на 01.10, % | реализовано на 26.10, % | изменение, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Альфа-Банк ЗАО Оп28 | 5000 | BYN | 8000 | 25.04.2024 | 8.75 | 8.75 | 0 |
АСБ Лизинг ООО Оп83 | 100 | BYN | 100000 | 24.05.2019 | 99.99 | 99.99 | 0 |
АСБ Лизинг ООО Оп84 | 100 | BYN | 100000 | 24.05.2019 | 0.3 | 0.3 | 0 |
АСБ Лизинг ООО Оп87 | 100 | BYN | 600000 | 18.07.2019 | 63.79 | 63.79 | 0 |
АСБ Лизинг ООО Оп88 | 100 | BYN | 510000 | 20.08.2019 | 92.97 | 92.97 | 0 |
АСБ Лизинг ООО Оп89 | 100 | BYN | 50000 | 20.09.2019 | 92.16 | 92.16 | 0 |
АСБ Лизинг ООО Оп90 | 100 | BYN | 50000 | 20.09.2019 | 9.72 | 9.72 | 0 |
АСБ Лизинг ООО Оп91 | 100 | BYN | 65550 | 22.11.2019 | 5.91 | 5.91 | 0 |
АСБ Лизинг ООО Оп92 | 100 | BYN | 482240 | 22.11.2019 | 4.88 | 4.88 | 0 |
АСБ Лизинг ООО Оп93 | 100 | BYN | 280000 | 30.12.2019 | 36.77 | 47.39 | 10.62 |
АСБ Лизинг ООО Оп95 | 100 | BYN | 430000 | 30.12.2019 | 99.95 | 99.95 | 0 |
БПС-Сбербанк ОАО Оп90 | 100 | BYN | 1000000 | 12.10.2020 | 73.14 | 73.14 | 0 |
БПС-Сбербанк ОАО Оп91 | 100 | BYN | 1000000 | 12.10.2022 | 50.98 | 50.98 | 0 |
БПС-Сбербанк ОАО Оп92 | 100 | BYN | 1000000 | 11.10.2024 | 75.5 | 75.5 | 0 |
ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" Оп19 | 5000 | BYN | 350 | 31.08.2032 | 52 | 52 | 0 |
ЗАО "Агрокомбинат Несвижский" Оп4 | 100 | BYN | 10000 | 30.04.2023 | 2.3 | 2.3 | 0 |
ЗАО "Банк "Решение" Оп11 | 1000 | BYN | 4000 | 20.04.2023 | 69.95 | 69.95 | 0 |
ЗАО "Банк "Решение" Оп8 | 1000 | USD | 5000 | 18.09.2019 | 70 | 70 | 0 |
ЗАО "Универсам "Центральный" Оп4 | 1000 | USD | 2000 | 31.08.2027 | 28.95 | 29.95 | 1 |
Конте Спа СООО Оп21 | 1000 | USD | 4000 | 10.09.2024 | 7.9 | 29.1 | 21.2 |
МТБанк ЗАО Оп31 | 1000 | BYN | 40000 | 22.09.2022 | 29.2 | 29.2 | 0 |
НП-СЕРВИС ОДО Оп32 | 100 | BYN | 100000 | 08.11.2018 | 68.61 | 68.61 | 0 |
НП-СЕРВИС ОДО Оп33 | 100 | BYN | 75000 | 14.02.2019 | 58.29 | 58.29 | 0 |
НП-СЕРВИС ОДО Оп37 | 1000 | USD | 2000 | 26.04.2027 | 53.5 | 54 | 0.5 |
НП-СЕРВИС ОДО Оп38 | 100 | BYN | 250000 | 26.04.2019 | 46.62 | 46.62 | 0 |
НП-СЕРВИС ОДО Оп39 | 100 | BYN | 17000 | 28.04.2027 | 81.59 | 81.59 | 0 |
НП-СЕРВИС ОДО Оп40 | 1000 | EUR | 1000 | 05.11.2027 | 3.6 | 3.6 | 0 |
НП-СЕРВИС ОДО Оп42 | 100 | BYN | 250000 | 31.01.2020 | 19.52 | 45.83 | 26.31 |
ОАО "Агролизинг" Оп10 | 100 | BYN | 200000 | 23.04.2019 | 50 | 50 | 0 |
ОАО "Агролизинг" Оп11 | 100 | BYN | 100000 | 24.12.2019 | 70 | 70 | 0 |
ОДО "Белпромстрой" Оп1 | 10000 | USD | 200 | 03.09.2023 | 12.5 | 25 | 12.5 |
ОДО "ТУТ и ТАМ Логистикс" Оп1 | 1000 | USD | 2500 | 22.08.2025 | 15.76 | 19.32 | 3.56 |
ООО "Агрофинанс" Оп1 | 100 | EUR | 5000 | 07.05.2023 | 63.68 | 83.36 | 19.68 |
ООО "Лизинг-Ресурс" Оп1 | 100 | USD | 5000 | 07.09.2021 | 38.66 | 52.38 | 13.72 |
ООО "Открытая линия" Оп1 | 1000 | USD | 600 | 22.05.2023 | 50 | 71.67 | 21.67 |
ООО "Открытая линия" Оп2 | 1000 | BYN | 1500 | 21.05.2021 | 2.53 | 2.87 | 0.34 |
ООО "Открытая линия" Оп3 | 1000 | USD | 500 | 27.05.2022 | 39.2 | 99.2 | 60 |
ООО "СКАРБ-био" Оп1 | 100 | USD | 4000 | 10.09.2021 | 17.35 | 55.58 | 38.23 |
ООО "Солнечный парк" Оп8 | 100 | BYN | 100000 | 01.03.2019 | 45.46 | 45.46 | 0 |
ООО "Темпл Сити" Оп1 | 1000 | EUR | 500 | 30.06.2022 | 99.8 | 99.8 | 0 |
ООО "Финпрофит" Оп2 | 1000 | USD | 400 | 31.07.2021 | 15.25 | 62 | 46.75 |
Паритетбанк ОАО Оп15 | 10000 | BYN | 6000 | 12.08.2020 | 18.8 | 35.32 | 16.52 |
Пуховичский комбинат хлебопродуктов ОАО Оп2 | 1000 | USD | 1000 | 14.08.2021 | 10.9 | 10.9 | 0 |
СЗАО "ПРОСТОРМАРКЕТ" Оп4 | 100 | BYN | 20000 | 04.09.2019 | 0.15 | 0.15 | 0 |
СЗАО "ПРОСТОРМАРКЕТ" Оп5 | 100 | USD | 10000 | 03.09.2021 | 31.89 | 65.17 | 33.28 |
Туровский молочный комбинат ОАО Оп3 | 1000 | USD | 3000 | 09.08.2023 | 47.7 | 57.53 | 9.83 |
Туровский молочный комбинат ОАО Оп4 | 1000 | USD | 6000 | 09.08.2023 | 6.33 | 9.28 | 2.95 |