Каждый трейдер, глядя на ценовой график, стремится увидеть уровни, на которых цена остановит своё движение и, если не развернётся в обратную сторону, то, по крайней мере, задержится и замедлит своё движение. На любом финансовом рынке, в том числе и рынке Форекс, есть такое важнейшее фундаментальное понятие, как уровни Поддержки-Сопротивления.
Уровень Поддержки – горизонтальная либо наклонная линия, которую можно начертить на графике, соединив локальные максимумы или минимумы, от которой цена, по крайней мере, 2 раза отбивалась в прошлом. Уровень Поддержки находится ниже текущего уровня цены, и цена от него отбивается вверх.
Уровень Сопротивления – горизонтальная либо наклонная линия, которую можно начертить на графике, соединив локальные максимумы или минимумы, от которой цена, по крайней мере, 2 раза отбивалась в прошлом. Уровень Сопротивления находится выше текущего уровня цены, и цена от него отбивается вниз.
На рисунке уровень Поддержки показан красным цветом, уровень Сопротивления – зелёным.
Если уровень Сопротивления был пробит, он превращается в уровень Поддержки и поддерживает цену, не давая упасть ниже. Если пробит уровень Поддержки, он превращается в уровень Сопротивления и сдерживает цену, не давая подняться выше.
Находить и отмечать такие уровни на графике можно вручную, используя Рисунки в платформе MTBankFX.
Облегчить задачу поиска уровней Поддержки-Сопротивления трейдеру может помочь один замечательный индикатор под названием уровни Pivot.
Существует несколько вариантов данного индикатора: классические уровни Pivot, уровни Камарилла, уровни Фибоначчи и уровни Вуди. Каждый из них можно найти в платформе MTBankFX в меню добавления индикаторов.
В статье рассмотрим классические уровни Pivot (в платформе они называются PIVOT2-Pivot).
Этот индикатор наносит на график 7 уровней:
R3 – Третье сопротивление
R2 – Второе сопротивление
R1 – Первое сопротивление
P – Опорный уровень
S1 – Первая поддержка
S2 – Вторая поддержка
S3 – Третья поддержка
Уровни Pivot всегда рассчитываются на основании какого-то периода времени. Для торговли внутри дня отлично подходит стандартный период индикатора 1 день. В случае долгосрочной торговли разумно будет применять период 1 неделя.
При расчёте уровней Pivot используется следующая математическая формула (период индикатора 1 день):
P= (High+Low+Close)/3, где
P – опорный уровень;
High – максимум за предыдущий день;
Low – минимум за предыдущий день;
Close – цена закрытия предыдущего дня.
Остальные уровни рассчитываются по формулам:
R1 = (2 x P) - Low
R2 = P + (High - Low)
R3 = High + 2(P - Low)
S1 = (2 x P) - High
S2 = P - (High - Low)
S3 = Low - 2(High - P)
На графике уровни Pivot выглядят следующим образом:
Каждый уровень является потенциальной точкой остановки движения цены. И это можно использовать в торговле.
Построение торговых стратегий с уровнями Pivot
Торговая стратегия обязательно включает в себя несколько элементов:
1.Определение направления и точки входа в рынок. Момент открытия позиции на покупку или продажу.
2. Определение точки выхода из рынка. Установка ордеров стоп лосс и тейк профит.
Для определения направления входа в рынок можно использовать трендовые индикаторы технического анализа, например, простую или экспоненциальную скользящую среднюю (SMA, EMA). Когда цена находится выше линии скользящей средней – рассматриваются только покупки. Когда цена находится ниже линии скользящей средней – только продажи.
На рисунке SMA с периодом 24 на часовом графике
Уровни Pivot служат отличными ориентирами для установки отложенных ордеров стоп лосс и тейк профит. В частности можно использовать правило «сейфа», которое гласит:
Вход в рынок осуществляется не одним ордером, а двумя. Т.е. если, например, Ваш рабочий объём составляет 10 000 (0.1 лота), то вместо одной позиции открывается две с объёмом по 5 000 (0.05 лота). По первой позиции тейк профит ставится на ближайшем уровне Pivot, по второй – на последующем уровне. После закрытия первой позиции по тейк профиту стоп лосс по второй позиции передвигается в безубыток. Таким образом, даже при развороте цены Вы получаете хотя бы минимальный доход, что однозначно лучше отсутствия прибыли либо закрытия по стоп лоссу в зоне убытка. Кроме этого существует шанс взять большую прибыль при движении цены к следующему уровню Pivot.
Стоп лосс может устанавливаться на несколько пунктов выше/ниже ближайшего пробитого уровня Pivot (лучше 5-10 пунктов от уровня).
Итак, если совместить все правила в одно, получается следующая система:
1. На график наносятся уровни Pivot (при торговле внутри дня на часовом графике подойдут стандартные дневные Pivot) и простая (экспоненциальная) скользящая средняя для определения направления торговли (например с периодом 24). Пока цена находится ниже скользящей, рассматриваются только продажи, пока цена находится выше скользящей – только покупки.
2. Позиция на покупку открывается, если цена пробивает любой уровень Pivot снизу вверх и находится над скользящей средней. Позиция на продажу открывается, если цена пробивает сверху вниз любой уровень Pivot и находится под скользящей средней. Пробитием уровня можно считать прохождение ценой расстояния в 5-10 пунктов за уровнем.
3. Вход осуществляется двумя ордерами. Стоп лосс ставится на 5-10 пунктов выше/ниже пробитого уровня. Тейк профит по первому ордеру на ближайшем уровне Pivot в сторону пробития, по второму ордеру – на следующем уровне. После срабатывания тейк профита по первому ордеру стоп лосс по второму переносится в зону без убытка.
Важно помнить о правилах риск менеджмента:
- риск на одну сделку не более 1-2% от капитала;
- риск на день не более 5-6% от капитала.
Если достигнут максимальный дневной убыток, сделки больше не совершаются. Используйте различные инструменты для диверсификации рисков и никогда не двигайте стоп лосс в зону его увеличения, в конечном счёте это только загоняет в дополнительные убытки, которые будут значительно превышать нормальный уровень риска в 1-2%. Совершенствуйте свои навыки работы на рынке Форекс, разрабатывайте собственные прибыльные системы торговли и становитесь успешными трейдерами.