Уровни Pivot. Торговые стратегии с использованием уровней Поддержки-Сопротивления

Уровни Pivot. Торговые стратегии с использованием уровней Поддержки-Сопротивления
Уровни Pivot. Торговые стратегии с использованием уровней Поддержки-Сопротивления
Уровни Pivot. Торговые стратегии с использованием уровней Поддержки-Сопротивления

Каждый трейдер, глядя на ценовой график, стремится увидеть уровни, на которых цена остановит своё движение и, если не развернётся в обратную сторону, то, по крайней мере, задержится и замедлит своё движение. На любом финансовом рынке, в том числе и рынке Форекс, есть такое важнейшее фундаментальное понятие, как уровни Поддержки-Сопротивления.

Уровень Поддержки – горизонтальная либо наклонная линия, которую можно начертить на графике, соединив локальные максимумы или минимумы, от которой цена, по крайней мере, 2 раза отбивалась в прошлом. Уровень Поддержки находится ниже текущего уровня цены, и цена от него отбивается вверх.

Уровень Сопротивления – горизонтальная либо наклонная линия, которую можно начертить на графике, соединив локальные максимумы или минимумы, от которой цена, по крайней мере, 2 раза отбивалась в прошлом. Уровень Сопротивления находится выше текущего уровня цены, и цена от него отбивается вниз.

https://mtbankfx.mtbank.by/~dam/59fc3a3c7da81cee08836a9a/urovni-pivot-1.png

На рисунке уровень Поддержки показан красным цветом, уровень Сопротивления – зелёным.

Если уровень Сопротивления был пробит, он превращается в уровень Поддержки и поддерживает цену, не давая упасть ниже. Если пробит уровень Поддержки, он превращается в уровень Сопротивления и сдерживает цену, не давая подняться выше.

Находить и отмечать такие уровни на графике можно вручную, используя Рисунки в платформе MTBankFX.

Облегчить задачу поиска уровней Поддержки-Сопротивления трейдеру может помочь один замечательный индикатор под названием уровни Pivot.

Существует несколько вариантов данного индикатора: классические уровни Pivot, уровни Камарилла, уровни Фибоначчи и уровни Вуди. Каждый из них можно найти в платформе MTBankFX в меню добавления индикаторов.

https://mtbankfx.mtbank.by/~dam/59fc3a7a7da81cee08836aae/urovni-pivot-3.png

В статье рассмотрим классические уровни Pivot (в платформе они называются PIVOT2-Pivot).

Этот индикатор наносит на график 7 уровней:

R3 – Третье сопротивление

R2 – Второе сопротивление

R1 – Первое сопротивление

P – Опорный уровень

S1 – Первая поддержка

S2 – Вторая поддержка

S3 – Третья поддержка

Уровни Pivot всегда рассчитываются на основании какого-то периода времени. Для торговли внутри дня отлично подходит стандартный период индикатора 1 день. В случае долгосрочной торговли разумно будет применять период 1 неделя.

При расчёте уровней Pivot используется следующая математическая формула (период индикатора 1 день):

P= (High+Low+Close)/3, где

P – опорный уровень;

High – максимум за предыдущий день;

Low – минимум за предыдущий день;

Close – цена закрытия предыдущего дня.

Остальные уровни рассчитываются по формулам:

R1 = (2 x P) - Low

R2 = P + (High - Low)

R3 = High + 2(P - Low)

S1 = (2 x P) - High

S2 = P - (High - Low)

S3 = Low - 2(High - P)

На графике уровни Pivot выглядят следующим образом:

https://mtbankfx.mtbank.by/~dam/59fc3a927da81cee08836ab8/urovni-pivot-4.png

Каждый уровень является потенциальной точкой остановки движения цены. И это можно использовать в торговле.

Построение торговых стратегий с уровнями Pivot

Торговая стратегия обязательно включает в себя несколько элементов:

1.Определение направления и точки входа в рынок. Момент открытия позиции на покупку или продажу.

2. Определение точки выхода из рынка. Установка ордеров стоп лосс и тейк профит.

Для определения направления входа в рынок можно использовать трендовые индикаторы технического анализа, например, простую или экспоненциальную скользящую среднюю (SMA, EMA). Когда цена находится выше линии скользящей средней – рассматриваются только покупки. Когда цена находится ниже линии скользящей средней – только продажи.

https://mtbankfx.mtbank.by/~dam/59fc3aa97da81cee08836ac2/urovni-pivot-5.png

На рисунке SMA с периодом 24 на часовом графике

Уровни Pivot служат отличными ориентирами для установки отложенных ордеров стоп лосс и тейк профит. В частности можно использовать правило «сейфа», которое гласит:

Вход в рынок осуществляется не одним ордером, а двумя. Т.е. если, например, Ваш рабочий объём составляет 10 000 (0.1 лота), то вместо одной позиции открывается две с объёмом по 5 000 (0.05 лота). По первой позиции тейк профит ставится на ближайшем уровне Pivot, по второй – на последующем уровне. После закрытия первой позиции по тейк профиту стоп лосс по второй позиции передвигается в безубыток. Таким образом, даже при развороте цены Вы получаете хотя бы минимальный доход, что однозначно лучше отсутствия прибыли либо закрытия по стоп лоссу в зоне убытка. Кроме этого существует шанс взять большую прибыль при движении цены к следующему уровню Pivot.

https://mtbankfx.mtbank.by/~dam/59fc3abd7da81cee08836acc/urovni-pivot-6.png

Стоп лосс может устанавливаться на несколько пунктов выше/ниже ближайшего пробитого уровня Pivot (лучше 5-10 пунктов от уровня).

Итак, если совместить все правила в одно, получается следующая система:

1. На график наносятся уровни Pivot (при торговле внутри дня на часовом графике подойдут стандартные дневные Pivot) и простая (экспоненциальная) скользящая средняя для определения направления торговли (например с периодом 24). Пока цена находится ниже скользящей, рассматриваются только продажи, пока цена находится выше скользящей – только покупки.

2. Позиция на покупку открывается, если цена пробивает любой уровень Pivot снизу вверх и  находится над скользящей средней. Позиция на продажу открывается, если цена пробивает сверху вниз любой уровень Pivot и  находится под скользящей средней. Пробитием уровня можно считать прохождение ценой расстояния в 5-10 пунктов за уровнем.

3. Вход осуществляется двумя ордерами. Стоп лосс ставится на 5-10 пунктов выше/ниже пробитого уровня. Тейк профит по первому ордеру на ближайшем уровне Pivot в сторону пробития, по второму ордеру – на следующем уровне. После срабатывания тейк профита по первому ордеру стоп лосс по второму переносится в зону без убытка.

https://mtbankfx.mtbank.by/~dam/59fc3ad27da81cee08836ad6/urovni-pivot-7.png

Важно помнить о правилах риск менеджмента:

- риск на одну сделку не более 1-2% от капитала;

- риск на день не более 5-6% от капитала.

Если достигнут максимальный дневной убыток, сделки больше не совершаются. Используйте различные инструменты для диверсификации рисков и никогда не двигайте стоп лосс в зону его увеличения, в конечном счёте это только загоняет в дополнительные убытки, которые будут значительно превышать нормальный уровень риска в 1-2%. Совершенствуйте свои навыки работы на рынке Форекс, разрабатывайте собственные прибыльные системы торговли и становитесь успешными трейдерами.

Еще больше новостей – в нашем Telegram-канале
Подписаться на канал
Поделитесь своей новостью или «денежной» историей через @myfinby_bot
Текст: Приходько Александр, тренер MTBankFX
Источник: MTBankFX
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Оцените статью:
Уведомления
Отметить все как прочитанные
Удалить все