Любая скользящая средняя (Moving Average - МА) сглаживает движения цены и представляет собой трендоследящий индикатор. МА не могут предсказать будущих движений. Они выполняют единственную функцию - показать текущую ситуацию с некоторой задержкой.
Рис. 1. Общий вид индикатора ЕМА (10).
Скользящие средние не могут заглядывать в будущее, поскольку в формулу для их расчета подставляются прошлые цены. Однако, несмотря на такое ограничение, скользящие средние сглаживают цены и отфильтровывают шум. К тому же многие индикаторы берут за основу одну или несколько скользящих средних, например, полосы Боллинджера, MACD.
Типы скользящих средних
Вам уже известна простая МА и как она строится - Simple Moving Average. Однако существует множество других типов скользящих. Простой поиск индикаторов по запросу "moving average" на платформе MTBankFX обнаружит это многообразие.
Рис. 2. Поиск индикаторов по фильтру "moving average".
Все они выполняют следующие задачи: сгладить ценовые движения и показать текущее положение тренда.
Давайте рассмотрим вторую по популярности скользящую - экспоненциальную.
Экспоненциальная МА - построение индикатора
Для построения простой скользящей с периодом 10 - SMA (10) - потребуется взять десять последних цен закрытия, суммировать их и разделить на их количество (10). Из этой формулы следует, что каждая цена закрытия имеет в формуле расчета одинаковый вес.
Чтобы придать больший вес самым свежим ценам закрытия, а старые немного понизить в "ранге", была создана экспоненциальная скользящая средняя. Вес самых свежих цен закрытия будет зависеть от периода скользящей.
Построение индикатора происходит в три этапа:
- Получить значение простого скользящего - SMA. Экспоненциальная МА должна откуда-то начинаться, поэтому сперва мы получаем SMA.
Формула: Сумма последних 10-ти цен закрытия, деленная на 10 - Вычислить "вес" значений в ЕМА.
Формула: 2 / (Период скользящей + 1) = 2 / (10+1) = 0.1818 = 18.18% - Вычислить саму ЕМА.
Формула: (Цена закрытия - ЕМАвчера) * вес + ЕМАвчера
Проверим, как это работает, на конкретном примере.
Пример вычисления ЕМА
Мы возьмем уже готовый график с нанесенной ЕМА и проверим, верны ли наши вычисления.
Первый шаг с вычислением простой скользящей SMA мы пропустим, т.к. история котировок уходит очень далеко влево.
На втором шаге получим "вес" значений в ЕМА. Поскольку на графике используется 10-периодная ЕМА, то возьмем результат из вычислений выше = 0.1818.
Третий шаг: взять текущую цену закрытия (123.718), вчерашнюю ЕМА (121.763) и подставить в формулу.
Рис. 3. Получить цену закрытия "последнего" бара.
Рис. 4. Получить "вчерашнюю" ЕМА.
Получив необходимые значения, переходим к расчетам:
ЕМАсегодня = (Цена закрытиясегодня - ЕМАвчера) * вес + ЕМАвчера
ЕМАсегодня = (123.718 - 121.763) * 0.1818 + 121.763
ЕМАсегодня = 122.118
Проверим это прямо на графике.
Рис. 5. Искомая ЕМА.
Расчеты оказались верны.
Какой тип скользящей использовать?
Оценив, сколько типов скользящих существует, каждый трейдер может задаться вопросом: "Какую из них выбрать?".
Если задуматься о назначении скользящих (фильтровать цены, убирать шум, показывать тренд) и об их ограничениях (запаздывание), то вывод один: не стоит слишком серьезно и долго заниматься поиском той самой скользящей, ведь в каждой из них запрограммировано некое отставание от текущей ситуации.
В этом можно убедиться, попробовав несколько типов скользящих на одном графике.
Рис. 6. Сравнение простой и экспоненциальной скользящих средних с периодом 10.
Опытные трейдеры рекомендуют воздерживаться от слишком сложных типов скользящих, поскольку трейдер, принимающий торговое решение, должен понимать, как именно его индикатор получил то или иное значение.