Овертрейдинг, или Как торговать меньше да лучше

Овертрейдинг, или Как торговать меньше да лучше
Овертрейдинг
Овертрейдинг

Овертрейдинг, или Как торговать меньше да лучше

Что такое "овертрейдинг"

Овертрейдинг (от англ. overtrading – избыточный трейдинг) – это сверхчастое открытие позиций по финансовым инструментам. Как правило, увеличение числа позиций является контрпродуктивным. Овертрейдинг входит в ряд факторов, приводящих трейдера к потерям. К другим факторам относят трейдинг без стоп-лосса, избыточные риски, несистемный трейдинг и т.д.

Наиболее частой причиной, по которой инвесторы и трейдеры повышают активность на финансовых рынках, являются предшествующие потери – у человека возникает желание вернуть утраченное, "отомстить" рынку.

Типы овертрейдинга среди трейдеров и инвесторов

Дискреционный овертрейдинг. Дискреционный трейдер (к ним относят трейдеров, работающих без индикаторов) для определения точек входа и выхода использует информацию, не поддающуюся или трудно поддающуюся замерам или исчислениям. К такой информации относится: экономические новости, личные предпочтения, наблюдения и интуиция. Использование маржинального плеча и определение рабочего лота также остаются гибкими.

С одной стороны, такая гибкость в выборе правил открытия позиций может иметь свои преимущества, однако это редкость, и часто трейдер из-за отсутствия жестких правил теряет капитал. Для дискреционного трейдера провести день без активной работы, без позиций – это самое трудное, что может быть. Поэтому, для удовлетворения такого "зуда" трейдер прибегает к открытию новых позиций. Подобное импульсивное поведение в действительности трейдингом не является – это банальный гемблинг, азартные игры, где преимущество не на стороне трейдера.

Технический овертрейдинг. Новички в области теханализа зачастую используют сигналы индикаторов как оправдание для любой позиции. По сути, решение о направлении позиции уже принято, остается его только подтвердить на индикаторах – это создаст ощущение комфорта, уверенности в выбранном пути.

Обратная сторона возникает при наличии торговой стратегии. Если трейдер изучил достаточное количество индикаторов и составил из них свою рабочую стратегию на графике, скажем, 4-часовом, то – уверовав в нее – он может переключиться на 15-минутный график, где она дает сигналы чаще, но, к сожалению, намного более убыточные.

Подобная ситуация известна многим создателям торговых стратегий, которые знают, что система, дающая хороший результат на одном таймфрейме, не обязательно покажет его же на другом.

Овертрейдинг с пол-оборота. Ускорение трейдинга становится возможным в электронном трейдинге, который позволяет трейдеру исполнять решение в один клик. Если цена движется хотя бы немного не в ту сторону, позиция закрывается моментально; если какой-нибудь эксперт высказывает свое мнение, позицию можно открыть тут же, пока он не закончил говорить. Овертрейдинг с пол-оборота очень легко определяется. Это ситуации, когда у трейдера много маленьких убытков и очень мало прибыльных позиций. Эмоциональное перевозбуждение приводит к быстрой потере самообладания и подобным сериям сделок.

Овертрейдинг от скуки. В поисках "экшена" трейдеры часто открывают позиции по любому понравившемуся инструменту. Оправдывают это, как правило, диверсификацией, но логика здесь искажена. Во-первых, истинная диверсификация работает, когда портфель состоит из инструментов из разных классов. Во-вторых, много плохих сделок – это хуже, чем несколько плохих сделок. В стейтменте трейдера легко определить период, когда он "скучал": это, как правило, множество позиций, открытых сразу одна за одной.

Овертрейдинг в толпе. Подобное встречается у дискреционных трейдеров, повторяющих позиции "экспертов". Во-первых, даже эксперты не знают всех ответов и не могут предсказать будущего. Во-вторых, конкуренция (в данном случае – одновременных вход многих трейдеров по одному сигналу) снижает прибыльность любой системы, любого сигнала. Исследователям рынков удалось подтвердить, что рынок во время срабатывания популярных технических сигналов ведет себя не в пользу трейдера, откликнувшегося на сигнал.

Как застраховаться от избыточного трейдинга

Эти несколько шагов помогут уберечь капитал от чрезмерной и неэффективной нагрузки.

Фиксируйте свои действия. Инвесторы, хорошо осознающие, на что они способны во время трейдинга, могут предпринять шаги, чтобы застраховаться от лишних сделок. Частая переоценка торговой активности поможет выявить такие модели поведения, которые явно соотносятся с овертрейдингом. Пример – увеличение числа сделок без видимой на то причины.

Сделайте перерыв. Овертрейдинг вызван внутренним, эмоциональным импульсом открыть позицию. Успокоить эмоции и переоценить свои действия и торговые стратегии поможет перерыв. Наиболее интересные выводы появляются, когда трейдер пересматривает свою торговую историю.

Вводите правила. Введение жестких правил для открытия позиций помогает удерживать показатель "количество сделок" под контролем. Правила торговых стратегий зачастую обусловливаются сигналами технических индикаторов. Оттестированная на истории техническая стратегия даст ориентир, сколько сделок можно ожидать, например, в месяц, а также покажет, какую просадку и доходность можно получить от этой системы.

Еще больше новостей – в нашем Telegram-канале
Подписаться на канал
Поделитесь своей новостью или «денежной» историей через @myfinby_bot
Текст: Молодяшин Роман, тренер MTBankFX
Источник: MTBankFX
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Оцените статью:
Уведомления
Отметить все как прочитанные
Удалить все